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系统重要性银行监管框架再完善 明确附加监管要求

上海证券报 2021-04-07 09:52:47
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系统重要性银行又一框架性文件即将落地。为完善我国系统重要性金融机构监管框架,明确系统重要性银行附加监管要求,人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》(下称《附加监管规定》),并向社会公开征求意见。

光大证券银行业首席分析师王一峰认为,《附加监管规定》作为系统重要性银行监管的一般性框架,为后续制定不同组别和类型的系统重要性银行的具体监管方案奠定了基础。

《附加监管规定》明确了系统重要性银行附加监管要求,加强了宏观审慎管理。借鉴国际经验,建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。

其中,要求系统重要性银行在满足最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上,还应满足一定的附加资本要求,由核心一级资本满足。系统重要性银行分为五组,第一组到第五组组内的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。

针对附加资本对系统重要性银行的影响,王一峰认为,距国内系统重要性银行(D-SIBs)最高组别9%的核心一级资本充足率要求,六大行具有相对充足的安全边际;但部分股份制银行如果得分较高,则资本管理压力会相对较大。

《附加监管规定》还明确系统重要性银行在满足杠杆率要求的基础上,应额外满足附加杠杆率要求。附加杠杆率要求为其附加资本要求的50%,由一级资本满足。

流动性和大额风险暴露要求方面,《附加监管规定》明确,人民银行会同银保监会基于对实质性风险的判断,对高得分组别系统重要性银行的流动性和大额风险暴露进行评估,根据评估结果提出附加监管要求,报国务院金融稳定发展委员会审议后实施。

王一峰认为,若后续监管对高得分组别D-SIBs银行赋予更严格的流动性监管要求,将促使银行加强一般性存款特别是核心存款的吸收力度,降低同业负债占比,并进一步拉长同业负债久期,确保流动性指标的稳定。

此外,《附加监管规定》还明确,首次进入系统重要性银行名单的银行,应当根据自身经营特点、风险和管理状况,按照人民银行、银保监会的要求,制定集团层面的恢复计划与处置计划,并于下一年度8月底前提交危机管理小组审查。

其中,恢复计划详细说明银行在持续经营能力出现问题等压力情景下,如何通过实施该方案恢复持续经营能力。处置计划详细说明银行在无法持续经营时,如何通过实施该方案安全、快速、有效处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性风险。

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